멀티 타임프레임 분석
하나의 타임프레임은 전체 이야기를 말해주지 않습니다. 프로 트레이더는 같은 상품을 최소 두 개의 타임프레임에서 분석합니다: 상위 타임프레임(일봉 또는 4시간)으로 지배적 추세와 핵심 레벨을 정의하고, 하위 타임프레임(1시간 또는 15분)으로 정확한 진입 타이밍을 잡습니다.
규칙: 상위 타임프레임 추세 방향으로 거래하고, 하위 타임프레임으로 상위 지지·저항 근처의 좋은 진입점을 찾으세요. 이렇게 하면 개별 거래가 더 큰 시장 구조와 정렬되어 승률이 크게 향상됩니다.
포지션 사이징과 켈리 기준
거래당 얼마를 리스크해야 할까요? 단순한 답("1~2%")은 출발점이지만, 고급 트레이더는 우위와 배당에 따라 포지션 크기를 정합니다. 켈리 공식은 이론적으로 최적인 비율을 줍니다:
여기서 p는 승률, q = 1 − p, b는 손익비(평균 수익 ÷ 평균 손실)입니다. 실전에서는 부분 켈리(¼ 또는 ½ 켈리)를 쓰습니다 — 풀 켈리는 실제 계좌에는 변동성이 너무 큽니다. 교훈: 포지션 크기는 고정이 아니라 세팅의 품질을 반영해야 합니다.
상관관계와 포트폴리오 리스크
EURUSD와 GBPUSD의 두 롱 포지션은 독립적인 두 거래가 아닙니다 — 두 쌍은 높은 상관관계가 있어 사실상 같은 "달러 약세" 베팅을 두 배로 하는 것입니다. 진짜 리스크 관리는 상관관계를 고려합니다: 상관된 포지션의 포트폴리오는 부분의 합이 시사하는 것보다 훨씬 높은 리스크를 지닙니다. 비상관 상품(통화쌍, 원자재, 지수)으로 분산해 자산 곡선을 부드럽게 만드세요.
트레이딩 플랜 만들기
모든 거래는 사전에 이 질문들에 답해야 합니다:
- 내 논리는 무엇인가 (한 문장으로)?
- 어떤 가격에 진입하며, 왜 하필 거기인가?
- 손절가는 어디인가 (어디서 틀렸다고 인정하는가)?
- 익절가는 어디인가 (목표는 무엇인가)?
- 달러로 환산한 리스크는 얼마이며, 1~2% 한도 내인가?
- 손절가에 닿기 전에 이 거래를 무효화할 것은 무엇인가?
여섯 가지 모두에 답할 수 없다면 그것은 거래가 아니라 도박입니다. 클릭하기 전에 적어 두세요. 거래와 그 근거를 기록하는 저널이 실력을 키우는 가장 빠른 길입니다.
트레이딩 심리와 규율
트레이딩에서 가장 어려운 상대는 자기 자신입니다. 연패 후 "만회하려는" 충동으로 큰 물량을 잡는 것이 나쁜 전략보다 더 많은 계좌를 파괴합니다. 연승 후의 과신도 마찬가지입니다. 프로는 감정이 덜한 게 아니라 — 기분과 무관하게 작동하는 시스템과 규칙을 세운 사람들입니다.
프로와 나머지를 가르는 세 가지 습관: (1) 기계적으로 따르는, 문서로 된 사전 정의 트레이딩 플랜. (2) 도달하면 그날 거래를 멈추는 엄격한 일일 손실 한도. (3) 매주 검토하며 약점을 찾는 저널. 복리를 만드는 것은 천재성이 아니라 일관성입니다.